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大连商品交易所关于开展铁矿石期权仿真交易的通知

2020-03-23

2020-03-23

大连商品交易所关于开展铁矿石期权仿真交易的通知

大商所发〔2019〕391号


各有关单位:


大连商品交易所(以下简称交易所)将于2019年9月16日开展铁矿石期权仿真交易。请各会员及时做好技术和业务准备工作,积极组织客户参与,确保铁矿石期权仿真交易平稳运行。现将相关事宜通知如下:


一、仿真交易开户


在交易所仿真环境已有交易编码的客户,可直接参与仿真交易。


二、挂盘合约


首日挂盘标的合约月份为I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。


三、交易指令


提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。


四、交易时间


仿真交易时间为每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,不开展夜盘交易。


五、挂盘基准价


根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率1.5%,波动率取期货合约90天的历史波动率。


六、行权与履约


在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。


七、持仓限额管理


仿真交易中期权与标的期货分开限仓,期权采用固定值限仓。铁矿石期权限仓额度设定为40000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。


八、相关费用


注:不区分期权的日内交易和非日内交易。


九、合约询价


铁矿石期权仿真交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价,询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限限定为500次。


十、联系方式


交易部  邵会雪  0411-84808532


清算部  刘柳  0411-84806127


监察部  刘紫薇  0411-84808791


技术运维中心 李松健  0411-84808502


特此通知。


附件:大连商品交易所铁矿石期货期权合约(仿真)


合约标的物

铁矿石期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

一手(100吨)铁矿石期货合约

报价单位

元(人民币)/吨 

最小变动价位

0.1元/吨

涨跌停板幅度

与铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格覆盖铁矿石期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤300元/吨,行权价格间距为5元/吨;300元/吨行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨; 行权价格>1000元/吨, 行权价格间距为20元/吨。 

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。

交易代码

看涨期权:I-合约月份-C-行权价格

看跌期权:I-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

 

上海国际能源交易中心

2019年9月12日

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